Группу «Мельница» основали в 1999 году бывшие участники распавшейся группы «Тиль Уленшпигель» (Россия, г. Москва).
Музыкальное направление коллектива – фолк-рок, также у музыкантов в числе творческих ориентиров оказываются такие исполнители и группы, как Дженис Джоплин, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Jefferson Airplane.
Основным вокалистом и автором «Мельницы» является Хелависа (псевдоним взятый из мифических сказаний, означающий Волшебница /Ведьма. Реальное имя Наталья О’ Шей) – кельтолог, лингвист, индоевропеист, кандидат филологических наук и специалист по кельтским языкам. На профессиональной сцене Хелависа с 1998 года.
С 2004 года она проживает в Европе. В Россию Наталья приезжает для участия в концертах «Мельницы», «Clann Lir», также она выступает сольно. Ее первым «официальным» альбомом был «Леопард в городе» (2009 год).
Музыка и тексты композиций Хелависы основаны на народных русских, скандинавских, кельтских, балканских и средневековых балладах, сказаниях, миннезангах, былинах. Также Наталья О’ Шей использует в своих песнях образы индоевропейской мифологии. Помимо этого, группа исполняет ее песни на стихи Гумилева, Йетса, Киплинга, Марины Цветаевой, Бернса и других. Несколько песен для «Мельницы» написал Алексей Сапков.
В 2005 году участие в хит-параде «Чертова дюжина» «Нашего радио» помогло группе совершить прорыв в мейнстрим. Поклонниками «Мельницы» был организован флешмоб, благодаря которому песня «Ночная кобыла» оказалась в лидерах хит-парада. Группа с тех пор является постоянным участником плей-листа «Нашего радио» и их песни нередко бывают победителями хит-парадов.
В 2009 году группа записала альбом «Дикие травы». В том же году был выпущен сборник хитов под названием «Мельница: Лучшие песни».
В 2011 г. — «Мельница» выпустила сингл «Рождественские песни», в который вошли новые песни – «Овечка» и «Береги себя».
В 2012 году 28 апреля состоялся релиз 5-ой пластинки «Ангелофрения». В этот же день в московском клубе Arena Moscow произошла презентация нового альбома группы. Также вышел бокс-сет «Знак четырех» и DVD-запись концерта-презентации «Диких трав».
В ноябре у «Мельницы» состоялись съемки первого клипа и материала с концерта группы 25 ноября 2012 года в Ижевске для второго клипа.
В 2013 году 11 января у «Мельницы» вышел рождественский мини-альбом под названием «Радость моя», в которой вошло 5 песен.
Сейчас коллектив готовит к выходу новый клип на песню «Контрабанда».